Come nasce e perché serve la nostra metodologia
Fasi operative della metodologia
Metodo in sei fasi: dalla raccolta dei dati storici alla verifica finale, ogni passaggio è motivato e documentato. Così si riducono errori e si migliora la robustezza.
1
Raccolta dati storici validati
Partiamo dall’analisi dei dati storici multi-asset, raccogliendo serie lunghe e validando la qualità. Nessuna scorciatoia: ogni dato viene controllato prima di essere usato nei modelli.
2
Calcolo dei momenti superiori
Calcoliamo media, varianza, asimmetria e curtosi per ogni asset. Questo passaggio permette di individuare subito anomalie non visibili con le sole metriche tradizionali.
3
Simulazione di scenari estremi
Vengono simulate diverse condizioni di mercato, incluso lo stress test su eventi estremi. L’obiettivo è vedere come il portafoglio reagisce a shock non ordinari.
4
Confronto tra modelli e parametri
Si confrontano i risultati ottenuti con diversi modelli quantitativi, per capire quali parametri influenzano di più la distribuzione dei rendimenti e la resilienza complessiva.
5
Personalizzazione su profilo e obiettivi
Personalizziamo l’analisi su esigenze e profilo di rischio, calibrando i modelli in base a obiettivi e orizzonte temporale del portafoglio.
6
Documentazione e verifica continua
Ogni passaggio viene documentato e revisionato: report tecnici, dashboard interattive e confronto periodico con il cliente garantiscono trasparenza e controllo.
Teoria e pratica della metodologia
Numeri che raccontano la metodologia
Il metodo Higher Moment si dimostra efficace nei test reali e nelle revisioni indipendenti. Ogni fase è monitorata, documentata e soggetta a confronto tecnico.